Conditional Value at Risk: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 12. Februar 2013, 19:30 Uhr
Abkürzung: CVaR
Definition: Der Conditional Value at Risk bezieht sich auf den Bereich, welcher vom Value at Risk nicht erfasst wird. Er informiert über den zu erwartenden durchschnittlichen Verlust in x % aller Fälle.
