Volatilität: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 19. April 2007, 23:16 Uhr
Englisch: Volatility
Definition: Ausmass und Häufigkeit der Preisschwankung von Wertschriften, Rohstoffen, Optionen etc. während einer bestimmten Periode. Sie wird gemessen als Standardabweichung der Preisveränderung in diesem Zeitraum. Bewegt sich der Preis mit hoher Frequenz rauf und runter, so ist die Volatilität hoch. Verbleibt der Preis mehr oder weniger an Ort und Stelle, ist die Volatilität gering. Diese Kennzahl hat grosse Bedeutung in der Preisfindung von derivativen Instrumenten und bei der Beschreibung des Risikogehalts einer Investition.
Verwandte Begriffe: Historische Volatilität, Implizite Volatilität
