Portfoliorisiko: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 19. April 2007, 23:25 Uhr
Englisch: Portfolio Risk
Definition: Der trotz des Diversifikationseffektes in einem Portfolio verbleibende Teil des Risikos. Wird geschickt diversifiziert, kann das Portfoliorisiko im besten Fall bis auf das gewichtete Mittel des systematischen Risikos der gehaltenen Titel reduziert werden, wobei die jeweiligen Portfolioanteile der Titel als Gewichte dienen.
Verwandte Begriffe: Risiko, Diversifikation
