Black-Scholes Formel
Version vom 9. Februar 2006, 17:01 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge)
Englisch: Black-Scholes Formula
Definition: Auf einem selbstfinanzierenden Replikationsportfolio aufbauende, zur Bewertung von europäischen Call-Optionen geeignete Berechnungsformel gemäss dem Black-Scholes-Modell. Sie ist gleichzeitig auch der Limes des Binomialmodells, da eine stetige Betrachtung der Zeit und ein "random walk" des Basiswertes unterstellt wird.
Verwandte Begriffe: Black-Scholes-Modell, Optionspreismodelle