Black-Scholes Formel
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Englisch: Black-Scholes Formula
Definition: Auf einem selbstfinanzierenden Replikationsportfolio aufbauende, zur Bewertung von europäischen Call-Optionen geeignete Berechnungsformel gemäss dem Black-Scholes-Modell. Sie ist gleichzeitig auch der Limes des Binomialmodells, da eine stetige Betrachtung der Zeit und ein "random walk" des Basiswertes unterstellt wird.
Verwandte Begriffe: Black-Scholes-Modell, Optionspreismodelle