MA Applied Quantitative Finance

Dieses Seminar wird in englischer Sprache abgehalten

Das Seminar behandelt die aktuelle Forschung im Bereich der angewandten quantitativen Finanzen. Die Themen umfassen neue Beiträge in den Bereichen Optionsbewertung/Hedging und Varianz-/Sprungrisikoprämienmodellierung, mit besonderem Schwerpunkt auf Anwendungen maschineller Lernverfahren in der quantitativen Finanzwirtschaft.

Lernziele

Dieses Seminar dient als Weiterführung des MSc Quant. Finance UZH/ETH Kurses Financial Engineering. Das Ziel ist es, Einblicke in die aktuelle Forschung im Bereich Quantitative Finance zu gewinnen und diese kritisch zu beurteilen. Insbesondere legt das Seminar einen Schwerpunkt auf angewandte Themen im Financial Engineering und die Arbeit mit Finanzdaten.

Zielgruppe

Fortgeschrittene Masterstudierende, die den MSc Quant. Finance UZH/ETH Kurs Financial Engineering belegt haben.

Leistungsnachweis

Referat/Aufsatz und Präsentation zu einem ausgewählten Thema in Gruppen von drei Studenten sowie Diskussion eines von einer anderen Gruppe durchgeführten Projekts.
Die Anwesenheit an allen drei Tagen ist erforderlich.

Daten & Anmeldung

Alle Informationen findest du hier

In Kürze

• 3 ECTS credits
• für Masterstudierende
• auf Englisch
• findet im Herbstsemester statt
• Teilnehmerzahl beschränkt

Bitte beachte die Informationen im VVZ - im Zweifelsfall gelten diese.